Wheel Strategy
Strategia ciclica income: vendi Put → se assegnato possiedi azioni → vendi Covered Call → ripeti. Genera reddito costante.
Tipo: Income (Ciclica) | Difficoltà: Intermedio | Costo: Variabile
Metriche Chiave
Max Profitto
Premi Accumulati + Apprezzamento Azioni
Max Perdita
Deprezzamento Azioni - Premi
Break-even
Variabile (dipende da ciclo)
Vantaggi
- ✅ Reddito costante (premi) \n
- ✅ Flessibile \n
- ✅ Adatto a mercati laterali \n
- ✅ Acquisti azioni a sconto
Svantaggi
- ⚠️ Richiede capitale significativo \n
- ⚠️ Rischio di deprezzamento azioni \n
- ⚠️ Profitto limitato al rialzo \n
- ⚠️ Gestione attiva necessaria
Quando Usare Wheel Strategy
Usa Wheel quando vuoi generare reddito costante e sei disposto a possedere azioni di qualità. Ideale per mercati laterali o moderatamente rialzisti. Perfetto per costruire portafoglio gradualmente incassando premi.
Esempio Pratico
Fase 1: Vendi Put XYZ strike 95 a €3
\nSe assegnato: possiedi 100 azioni a €95
\nFase 2: Vendi Covered Call strike 105 a €2
\nSe assegnato: vendi azioni a €105
\nProfitto totale: €3 + €2 + €10 = €15
Parametri dell'Opzione
Modifica i parametri per vedere come cambiano le Greeks in tempo reale
$100.00
$50$150
$100.00
$50$200
30 giorni
1 giorno1 anno
25%
5%100%
Greeks Calcolate
Price
$3.06
Delta
0.537
Gamma
0.0554
Theta
-0.054
Vega
0.114
Rho
0.042
Delta e Gamma vs Prezzo del Sottostante
Come cambiano Delta e Gamma al variare del prezzo dell'azione
- Delta
- Gamma
Theta e Decadimento del Prezzo nel Tempo
Come l'opzione perde valore con il passare del tempo (time decay)
- Theta
- Price