Straddle
Strategia per alta volatilità - Profitto in entrambe le direzioni
Illimitato
(Se il prezzo si muove molto)
$10.00
(Somma dei premi)
$90 / $110
(Strike ± Premi totali)
Prima di Earnings
Le aziende spesso fanno movimenti bruschi dopo gli utili trimestrali. Lo Straddle ti permette di profittare indipendentemente dalla direzione, purché il movimento sia significativo.
Eventi Binari
Approvazioni FDA, sentenze legali, fusioni/acquisizioni. Eventi dove l'esito è incerto ma l'impatto sarà forte.
Volatilità Implicita Bassa
Se le opzioni sono "economiche" (IV bassa) ma prevedi un evento che aumenterà la volatilità, lo Straddle ti posiziona per profittare sia dal movimento del prezzo che dall'aumento di IV.
Scenario: Netflix (NFLX) prima degli earnings
Situazione: NFLX quota $400. Gli earnings sono tra 3 giorni. Il mercato è indeciso.
Azione: Compri 1 Call strike $400 ($8) + 1 Put strike $400 ($8).
Costo totale: $1,600 ($16 × 100 azioni)
✅ Scenario Positivo
NFLX sale a $450 (earnings eccezionali). La Call vale $50, la Put $0.
Profitto: $3,400
($50 - $16) × 100 = +212% ROI
❌ Scenario Negativo
NFLX rimane a $400 (earnings in linea, nessuna sorpresa). Entrambe le opzioni scadono ATM con poco valore.
Perdita: -$1,600
Premi pagati (rischio massimo)
Calcolatore Greeks Interattivo
Modifica i parametri per vedere in tempo reale come cambiano le Greeks e il prezzo dell'opzione.
Greeks Calcolate
- Delta
- Gamma
- Theta
- Price