Short Gut
Vendita Straddle ITM: vendi Call ITM + Put ITM. Premio elevato ma rischio altissimo se il prezzo si muove significativamente.
Tipo: Neutrale (Alta Volatilità Venduta) | Difficoltà: Avanzato | Costo: Credit Elevato
Metriche Chiave
Max Profitto
Premio Totale - Valore Intrinseco
Max Perdita
Illimitato
Break-even
2 punti (vicini al centro)
Vantaggi
- ✅ Premio elevato incassato \n
- ✅ Profitto se prezzo rimane stabile \n
- ✅ Valore intrinseco riduce rischio iniziale \n
- ✅ Sfrutta time decay
Svantaggi
- ⚠️ Rischio illimitato \n
- ⚠️ Richiede margine enorme \n
- ⚠️ Perdite rapide se si muove \n
- ⚠️ Solo per professionisti
Quando Usare Short Gut
Usa Short Gut SOLO se sei trader professionista con capitale significativo e prevedi mercato estremamente stabile. Più rischioso di Short Straddle ATM. Richiede gestione attiva e capacità di chiudere rapidamente se necessario.
Esempio Pratico
Azione XYZ a €100
\n• Vendi Call strike 90 (ITM) a €12
\n• Vendi Put strike 110 (ITM) a €12
\n• Premio totale: €24
\n• Valore intrinseco: €20
\n• Max profitto: €4
\n• Max perdita: Illimitata
Parametri dell'Opzione
Modifica i parametri per vedere come cambiano le Greeks in tempo reale
$100.00
$50$150
$100.00
$50$200
30 giorni
1 giorno1 anno
25%
5%100%
Greeks Calcolate
Price
$3.06
Delta
0.537
Gamma
0.0554
Theta
-0.054
Vega
0.114
Rho
0.042
Delta e Gamma vs Prezzo del Sottostante
Come cambiano Delta e Gamma al variare del prezzo dell'azione
- Delta
- Gamma
Theta e Decadimento del Prezzo nel Tempo
Come l'opzione perde valore con il passare del tempo (time decay)
- Theta
- Price