Iron Condor
Strategia neutrale per mercati laterali
In breve: Combina Bull Put Spread + Bear Call Spread. Incassi premio netto. Profitti se il prezzo rimane in un range definito. Strategia ideale per mercati laterali a bassa volatilità.
Diagramma di Payoff
Max Profitto
$4.00
(Credito netto totale)
Max Perdita
$6.00
(Spread width - Credito)
Range Profitto
$91-$109
(Tra i break-even)
Quando Usare Questa Strategia
Mercato Laterale (Range-Bound)
Credi che il prezzo rimarrà in un range definito per un periodo. Profitti dalla stabilità del mercato e dal time decay di tutte e 4 le opzioni.
Bassa Volatilità Implicita
Ideale quando la volatilità implicita è bassa e prevedi che rimanga tale. Incassi premi su entrambi i lati (Put e Call) con alta probabilità di successo.
Generare Reddito Consistente
Strategia popolare per generare reddito mensile. Molti trader professionisti aprono Iron Condor ogni mese su indici come SPY, IWM, QQQ.
Vantaggi
- Alta probabilità di successo (ampio range di profitto)
- Incassi premio netto subito (credit spread)
- Rischio massimo definito su entrambi i lati
- Beneficia del time decay (theta positivo)
Svantaggi
- Profitto limitato (credito incassato)
- Commissioni elevate (4 contratti)
- Perdita potenziale maggiore del profitto massimo
- Vulnerabile a spike di volatilità improvvisi
Calcolatore Greeks
Parametri dell'Opzione
Modifica i parametri per vedere come cambiano le Greeks in tempo reale
$100.00
$53$158
$105.00
$50$200
30 giorni
1 giorno1 anno
25%
5%100%
Greeks Calcolate
Price
$1.19
Delta
0.278
Gamma
0.0468
Theta
-0.044
Vega
0.096
Rho
0.022
Delta e Gamma vs Prezzo del Sottostante
Come cambiano Delta e Gamma al variare del prezzo dell'azione
- Delta
- Gamma
Theta e Decadimento del Prezzo nel Tempo
Come l'opzione perde valore con il passare del tempo (time decay)
- Theta
- Price
Ricorda: L'Iron Condor è la strategia preferita per mercati laterali. Richiede disciplina: chiudi la posizione se il prezzo si avvicina a uno dei break-even. Molti trader chiudono al 50% del profitto massimo per ridurre il rischio.